Explosive Options Mentoring Course Descubra como meus alunos ganham mais de 40 lucros por comércio de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica Respondido pelo Sr. OppiE Por que as opções de comércio é definitivamente a questão mais simples mas importante a ser perguntada na negociação de opções . A negociação de opções vem ganhando imensa popularidade nos últimos anos. Na verdade, as opções de compra de ações excedem a venda de futuros de ações ordinárias no mercado dos EUA. Então, o que estimulou o crescimento das opções de negociação e por que alguém deveria negociar opções? Em essência, existem cinco grandes razões pelas quais as opções são negociadas e por que as opções são tão populares entre os comerciantes de varejo, alavancagem, requisitos de capital baixo, cálculos inteligentes flexíveis e recompensas. Por que as opções de comércio - Leverage Leverage é a principal razão pela qual as opções são negociadas no mercado hoje. Na verdade, o volume especulativo sempre formou a espinha dorsal da liquidez no mercado para todos os instrumentos financeiros, ações, futuros e opções. A capacidade de fazer centenas ou milhares de por cento em retorno de comércio único foi a atração para comerciantes de varejo frustrado com renda média e desempenho médio no mercado de ações. Na verdade, as opções têm a capacidade de fazer mais de dez vezes o lucro no mesmo movimento de estoque. Por exemplo, se um estoque subisse 10, um comerciante de opções poderia potencialmente completar até 100 ou mais em troca de opções de compra de compra em vez do próprio estoque. Uma vez que a alavancagem é tão atraente, por que as opções de comércio em vez de Futures Futures é outro poderoso instrumento de alavancagem que tem o mesmo potencial para fazer mais de dez vezes o retorno, no entanto, o problema com os futuros é que os lucros e as perdas são realizados no final de cada negociação Dia Isso significa que, se o estoque fizer uma retração temporária no primeiro par de dias e que o pullback limpe sua conta, a posição será fechada e, mesmo se o estoque rebotar, você não estará em posição de aproveitar. As opções só são fechadas após o vencimento. Dando-lhe o poder de segurar e sobreviver a retrocessos temporários. Isso só coloca as chances de ganhar a seu favor opções de negociação ao invés de futuros. Além disso, se a retração for forte o suficiente, você pode até acabar devido dinheiro ao seu negociador negociando futuros, enquanto você nunca perderá mais do que o dinheiro que você usa quando você simplesmente compra opções de compra ou colocação. Futuros também têm um requisito de capital muito maior do que as opções, exigindo freqüentemente milhares de dólares para colocar em uma única posição. Por que as opções de comércio - baixo requisito de capital Isso nos leva ao próximo motivo pelo qual a maioria dos comerciantes de varejo que procuram alavancagem negociaria opções ao invés de futuros. Você pode negociar opções, desde que você tenha o dinheiro para comprar um único contrato de opções. Um único contrato de opções custa qualquer coisa de milhares de dólares a apenas dezenas de dólares devido à ampla gama de preços de exibição disponíveis. Na negociação de futuros de ações simples, você precisa colocar um montante de margem inicial igual a 25 de 100 ações, o que geralmente significa, pelo menos, alguns milhares de dólares. Por exemplo, a AAPL está negociando hoje em 247.40. 100 ações do estoque AAPL custariam 24.740. 1 contrato (abrangendo 100 ações) de futuros AAPL exigiria um depósito de 6.185. 1 contrato (cobrindo 100 ações) do AAPLs no mês de frente, as opções de 240 opções de preço de fatura só custariam 1,385. Veja a enorme diferença de capital necessária para especular nas mesmas 100 ações da AAPL usando os diferentes instrumentos. Na verdade, se você for um pouco fora do dinheiro para as 290 opções de chamadas de preço de exercício da AAPL hoje, você precisaria apenas de 66 para 1 contrato Cobrindo 100 partes. Por que as opções de comércio - Opções de flexibilidade são extremamente flexíveis e permitem uma cobertura extremamente precisa devido ao fato de que há maneiras de ajustar as características de comportamento exato da posição de suas opções, conhecidas como os gregos, para atender exatamente a qualquer propósito que você deseja alcançar . Na verdade, existem literalmente centenas de estratégias de opções conhecidas e inúmeras combinações possíveis em negociação de opções que permitem lucrar com movimentos extremamente amplos ou precisos. Na verdade, existem estratégias de opções que se beneficiam em todas as três direções, para cima, para baixo e para os lados. Nenhum outro instrumento derivado no mundo de hoje é capaz de uma flexibilidade tão extrema e a capacidade de otimizar os retornos em perspectivas extremamente específicas. Por que as opções de comércio - recompensa o cálculo inteligente Devido ao fato de que as opções são extremamente flexíveis e que tudo de suas características comportamentais, seu perfil de risco e probabilidade de ganhar pode ser ajustado usando várias combinações e estratégias. Como tal, as opções se tornam um instrumento derivado que recompensa cálculos matemáticos inteligentes que realmente atraem os comerciantes de varejo mais educados e experientes em tecnologia hoje. Por exemplo, se você espera que um estoque troque dentro de um canal de preço extremamente estreito, você poderia ajustar a zona de lucro máximo ao preço que mais espera que o estoque acabe, o intervalo de pontos de equilíbrio deve mais entrar em volatilidade e a probabilidade de Ganhe através do ajuste da possível faixa de preço de lucro da posição usando estratégias como a propagação da borboleta ou propagação do Condor. Sim, quanto mais precisas forem as suas perspectivas, e quanto mais precisa sua posição for calculada para se ajustar a essa perspectiva exata, mais lucrativo será com a negociação de opções. Em conclusão, existem muitas razões pelas quais as pessoas trocam opções e são o que eu sinto ser as principais que os iniciantes levam em consideração ao decidir tomar seu primeiro mergulho na negociação de opções. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções eBook original por Optiontradingpedia Este eBook cobre:. The Secret to looking for the PERFECT stock for Covered Calls. O número de formas de escrever Chamadas Cobertas. As duas formas de medir a chamada coberta retornam. Mais Importante, como procurar automaticamente oportunidades de Caixas Cobertas de alto rendimento para fazer até 25 por mês Este eBook 29,90 ensina-lhe todos estes e mais Average Reader Rating. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa de Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity Responder pelo Sr. OppiE. Resposta por outras opções. As opções em vez das opções de capital oferecem uma ótima maneira para os comerciantes e os investidores realizar o ganho em movimentos de patrimônio sem comprar os títulos subjacentes. No entanto, apenas uma pequena fração de pessoas os utiliza em suas próprias carteiras. Muitos comerciantes e investidores, em vez disso, os descontam como muito complexos e arriscados, quando, em muitos casos, eles podem fornecer um índice de risco superior ao simplesmente comprar o patrimônio subjacente. Tutorial: conceitos básicos de opções Este artigo explorará essas situações e detalhará como tanto os comerciantes quanto os investidores podem usar opções como substitutos de patrimônio para multiplicar os ganhos de sua carteira ao mesmo tempo em que minimizam o risco adicional. (Para aprimorar suas habilidades de opções, veja Tutoriais de Bases de Opções e Redução de Risco com Opções.) Opções para as Opções do Investidor podem fornecer aos investidores uma ótima maneira de multiplicar o lucro, reduzindo o risco em determinadas situações. Muitos tendem a ignorar as opções, no entanto, simplesmente porque seu valor decai com o tempo - um fato que parece contrariar os próprios princípios de investimento. No entanto, existem várias instâncias em que a utilização de opções em vez de patrimônio líquido pode aumentar substancialmente o risco a longo prazo. Opções de Antecipação de Ativos de Longo Prazo (LEAPS) Os LEAPS são opções de estoque ou índice de longo prazo que expiram após mais de nove meses e às vezes até dois anos. Eles foram introduzidos pela primeira vez pelo Chicago Board of Trade em 1990 para permitir que os investidores usem opções em suas carteiras. Permite comparar rapidamente a forma como a compra de LEAPS em vez de estoque pode ser benéfica para os investidores: suponha que um investidor com uma carteira de 10 000 deseja comprar 100 ações da XYZ em janeiro de 2007, que estavam negociando em 50 por ação no momento em que o negócio foi colocado. O investidor tem as seguintes opções: comprar o estoque de forma definitiva, utilizar a margem 50 a uma taxa de 9 para comprar na margem, ou comprar uma chamada LEAPS que expira em janeiro de 2008 com um preço de exercício de 40 pagando um prêmio de opção de 12,25. Vamos então assumir que o estoque sobe 20 a 60 por ação após um ano. Os custos de transporte são despesas de bolso que os investidores pagam em um investimento, como juros e despesas acessórias. Este exemplo, embora simplista, mostra que, embora o custo de transporte eo ponto de equilíbrio associados ao LEAPS possam ser ligeiramente superiores, o risco global é substancialmente menor. Agora, o risco óbvio é que o LEAPS pode expirar sem valor, enquanto o estoque sempre retém um pouco do seu valor no entanto, o risco de que o LEAPS expire sem valor pode ser mitigado comprando-os profundamente no dinheiro. Quanto mais longe o dinheiro que os LEAPS são, menos provável que o preço se mova abaixo do preço de exercício, levando-os a expirar sem valor. Esta situação deve ser avaliada caso a caso. LEAPS também são úteis ao apostar em movimentos de preços menores em ações ou índices mais seguros. Por exemplo, um retorno anual de 5 em um estoque normal pode não parecer muito para um investidor de ações tradicional, mas o LEAPS pode multiplicar esse número para que valha a pena. Eles são muito populares para estoques caros que tendem a se mover menos em uma base percentual do que outros. No final, a LEAPS pode, ocasionalmente, fornecer aos investidores uma maneira mais rentável e segura de apostar nos movimentos de preços de longo prazo sem diminuir todo o capital necessário para a compra do estoque subjacente. Embora certamente não sejam perfeitos para cada carteira ou situação, existem casos em que eles podem ser efetivamente utilizados para melhorar os retornos, ao mesmo tempo em que assumem riscos adicionais mínimos. As opções para as opções do comerciante também podem fornecer aos comerciantes uma maneira excelente de multiplicar seus lucros, reduzindo seu risco - e, em alguns casos, mesmo revertindo isso. Como um bônus adicional, as opções também levam uma parte da emoção das negociações, uma vez que há menos capital em Participação e uma estratégia mais definida. Os comerciantes técnicos tipicamente se concentram em lucros de intervalos de negociação ou de desagregações de breakouts desses intervalos de negociação. Então, aqui estão algumas estratégias em que as opções podem ser efetivamente usadas como substitutos da equivalência patrimonial nessas situações: os comerciantes Breakout Os comerciantes Breakout assumem um risco substancial quando compram ações, uma vez que esses padrões técnicos são projetados para prever a volatilidade iminente. A esperança é que eles possam prever corretamente a direção com freqüência suficiente para explicar o risco aumentado. Mas e se houvesse um jeito de não só se beneficiar mais de uma fuga na direção que você prevê, mas também oferecer proteção caso você esteja errado (Para saber mais sobre breakouts, veja Spotting Breakouts Tão Fácil quanto o ACD e Trading Failed Breaks.) Backspreads Oferecem a melhor solução para comerciantes em vazio, limitando perdas potenciais, mantendo o potencial de lucro ilimitado. Na verdade, se o preço se afasta o suficiente, os comerciantes podem mesmo fazer um pequeno lucro no comércio. Tenha em mente, no entanto, que a perda potencial reside em situações em que o estoque não se move em qualquer direção - então, certifique-se de que o padrão de fuga é exato. (Para saber mais sobre o uso de backspreads para lucrar, veja Backspreads: Good News for Breakout Traders.) Como alternativa, os comerciantes breakout podem usar opções simples de chamada ou colocação para aposta direta sem hedging. A coisa fundamental a lembrar ao comprar opções de curto prazo é comprar mais tempo do que você pensa que você precisará. Embora você possa prever uma quebra na semana que vem, sempre permita algum tempo extra para que isso ocorra. Trend Traders Trend comerciantes também assumem um risco quando eles compram um estoque, uma vez que eles estão confiando na tendência dos estoques para permanecer forte a longo prazo. Qualquer desaceleração da tendência pode resultar em custos de oportunidade perdidos, enquanto qualquer reversão pode gerar lucro em uma perda. Mas e se houvesse uma maneira de multiplicar seus ganhos no lado positivo, limitando sua exposição à desvantagem (Para saber mais, veja Tendência de negociação ou intervalo) Uma solução é o uso de LEAPS. Os comerciantes de tendências a longo prazo podem se beneficiar com o uso de LEAPS da mesma forma que os investidores de longo prazo. Estes só devem ser usados quando os comerciantes estão confiantes na tendência, no entanto, como eles podem expirar sem valor se caírem abaixo do preço de exercício. Uma escrita de chamada coberta de substituição é outra solução para comerciantes de tendências de curto prazo que são neutros para a alta. A escrita de chamadas cobertas permite que os comerciantes se beneficiem com o prêmio, o que é retido enquanto as ações aumentam para o preço de exercício das opções. A desvantagem óbvia é uma situação em que o preço das ações declina, onde os comerciantes estão presos com uma ação perdedora e um pequeno prémio. Para resolver isso, a estratégia usa LEAPS em vez de estoque real em uma chamada de chamada coberta para melhor alavancar seu dinheiro e reduzir o risco. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, consulte Usar LEAPs em uma gravação de chamada coberta.) Conclusão As opções podem ser o substituto perfeito da equidade em alguns casos, permitindo que comerciantes e investidores multipliquem seus retornos e diversifiquem seus riscos. Eles certamente não são perfeitos em todas as situações, no entanto, e devem ser pesquisados cuidadosamente antes de serem usados na prática. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. A carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. Opções de eqüidade versus índice Uma opção de índice de ações é uma garantia intangível e cujo instrumento subjacente é composto por ações: um índice de ações. O valor de mercado de um índice de colocação e chamada tende a subir e diminuir em relação ao índice subjacente. O preço de uma chamada de índice geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente aumenta. Seu comprador tem potencial de lucro ilimitado ligado à força desses aumentos. O preço de um índice colocado geralmente aumenta à medida que o nível de seu índice subjacente diminui. Seu comprador tem potencial de lucro substancial ligado à força dessas reduções. Fatores de preço Geralmente, os fatores que afetam o preço de uma opção de índice são os mesmos que afetam o preço de uma opção de equivalência patrimonial: Valor do instrumento subjacente (um índice neste caso) Preço de exercício Volatilidade Tempo até o vencimento Taxas de juros Dividendos pagos Pelos títulos componentes Instrumento subjacente O instrumento subjacente de uma opção de equivalência patrimonial é uma série de ações de uma ação específica, geralmente 100 ações. As opções de índice liquidadas não correspondem a um número específico de ações. Em vez disso, o instrumento subjacente de uma opção de índice é geralmente o valor do índice subjacente de ações, um multiplicador, geralmente 100. Os índices de volatilidade, por natureza, são menos voláteis do que os seus estoques de componentes individuais. Os movimentos ascendentes e descendentes dos preços das ações componentes tendem a cancelar-se mutuamente. Isso diminui a volatilidade do índice como um todo. No entanto, fatores mais gerais do que aqueles que afetam ações individuais podem influenciar a volatilidade de um índice. Estes podem variar de expectativas dos investidores de mudanças na inflação, desemprego, taxas de juros ou outros dados fundamentais. Tal como acontece com uma opção de equivalência patrimonial, um risco de comprador de opção de índice é limitado ao valor do prémio pago pela opção. O prémio recebido e mantido pelo editor de opções de índice é o lucro máximo que um escritor pode perceber a partir da venda da opção. No entanto, o potencial de perda de escrever uma opção de índice descoberto é geralmente ilimitado. Qualquer investidor que considere escrever opções de índice deve reconhecer que há riscos significativos envolvidos. Liquidação de caixa As diferenças entre opções de capital e índice ocorrem principalmente no instrumento subjacente e no método de liquidação. Geralmente, o dinheiro muda de mãos quando um detentor de opção exerce uma opção de índice e quando um escritor de opções de índice é atribuído. Apenas um montante representativo de dinheiro muda as mãos do investidor que é designado por contrato escrito ao investidor que exerce seu contrato adquirido. Isso é conhecido como liquidação em dinheiro. Compra de direitos A compra de uma opção de índice não dá ao investidor o direito de comprar ou vender todas as ações contidas no índice subjacente. Como um índice é simplesmente um número intangível e representativo, você pode ver a compra de uma opção de índice como a compra de um valor que muda ao longo do tempo à medida que o sentimento do mercado e os preços flutuam. Um investidor que adquire uma opção de índice obtém certos direitos nos termos do contrato. Em geral, isso inclui o direito de exigir e receber uma quantia específica de dinheiro do escritor de um contrato com os mesmos termos. Classes de opções Uma classe de opção é um termo usado para contratos de opção do mesmo tipo (chamada ou colocação) e estilo (americano ou europeu) que cobrem o mesmo índice subjacente. Os preços de exercício disponíveis, os meses de vencimento e o último dia de negociação podem variar com cada classe de opção de índice. Para determinar os termos do contrato para uma classe de opção, entre em contato com a troca onde a opção é negociada ou Serviços de Investidores da OIC. Preço de exercício O preço de exercício, ou preço de exercício, de uma opção liquidada em dinheiro é a base para determinar o valor do caixa, se houver, que o titular da opção tenha direito a receber no exercício. Consulte a seção de exercícios para obter mais explicações. In-the-money, At-the-money, Out-of-the-money Uma opção de chamada de índice é: In-the-money quando o seu preço de exercício é inferior ao nível relatado do índice subjacente. At-the-money quando seu preço de exercício é o mesmo que o nível desse índice. Out-of-the-money quando seu preço de exercício for maior do que o nível desse índice. Uma opção de índice é: In-the-money quando seu preço de exercício for maior que o nível reportado do índice subjacente. At-the-money quando seu preço de exercício é o mesmo que o nível desse índice. Fora do dinheiro quando seu preço de exercício for inferior ao nível desse índice. Os prêmios para opções de índice são cotados como os de opções de equivalência patrimonial, em dólares e valores decimais. Um comprador de opção de índice geralmente paga um total do valor do prêmio cotado multiplicado por 100 por contrato. O escritor, por outro lado, recebe e mantém esse valor. O valor pelo qual uma opção de índice é in-the-money é chamado de valor intrínseco. Qualquer quantidade de prémio em excesso de valor intrínseco é denominada valor de tempo de opções. Tal como acontece com as opções de capital, as mudanças na volatilidade, o tempo até o vencimento, as taxas de juros e os valores de dividendos pagos pelos valores componentes do índice subjacente afetam o valor do tempo. Atribuição do amplificador de exercícios O valor de liquidação do exercício é um valor do índice usado para calcular a quantidade de dinheiro que vai mudar (o valor da liquidação do exercício) quando uma determinada opção do índice é exercida, antes ou no vencimento. A autoridade de relatório designada pelo mercado onde a opção é negociada determina o valor de cada índice subjacente a uma opção, incluindo o valor de liquidação do exercício. A menos que a OCC dirija o contrário, esse valor é presumido preciso e considerado final para calcular o montante da liquidação do exercício. Para garantir que uma opção de índice seja exercida em um dia específico antes do vencimento, o detentor deve notificar sua corretora antes que as empresas efetuem o corte de tempo para aceitar as instruções de exercício nesse dia. Nos dias de vencimento, o tempo de corte para o exercício pode ser diferente do exercício anterior (antes do vencimento). Nota: Diferentes empresas podem ter tempos de corte diferentes para aceitar instruções de exercícios dos clientes. Esses tempos de corte podem ser diferentes para diferentes classes de opções. Além disso, os tempos de corte para opções de índice podem ser diferentes daqueles para opções de equivalência patrimonial. Após a recepção de um aviso de exercício, a OCC atribui-lo a um ou mais membros de compensação com posições curtas na mesma série de acordo com os procedimentos estabelecidos. O membro do clearing então atribui um ou mais dos seus clientes que ocupam posições curtas nessa série, seja de forma aleatória, seja em uma primeira entrada em primeiro lugar. Após a atribuição do aviso de exercício, o escritor da opção de índice tem a obrigação de pagar um montante em dinheiro. A liquidação e a transferência de caixa resultante geralmente ocorrem no próximo dia útil após o exercício. Nota: Muitas empresas exigem que seus clientes notifiquem a intenção dos clientes de se exercitar no vencimento, mesmo que uma opção esteja dentro do dinheiro. Você deve pedir a sua empresa para explicar seus procedimentos de exercício detalhadamente, incluindo qualquer prazo para instruções de exercícios no último dia de negociação antes do vencimento. AM amp PM Liquidação As autoridades responsáveis pelo relatório determinam os valores de liquidação do exercício das opções do índice de equidade de várias maneiras. Os dois mais comuns são: Liquidação de PM - Valores de liquidação de exercícios com base no nível relatado do índice calculado com os últimos preços reportados dos estoques de componentes dos índices no encerramento do horário de mercado no dia do exercício. Liquidação AM - Valores de liquidação do exercício com base no nível relatado do índice calculado com os preços de abertura dos estoques de componentes dos índices no dia do exercício. Se um determinado componente de segurança não abrir para negociação no dia em que o valor de liquidação do exercício for determinado, o último preço reportado dessa segurança é usado. Quando o valor de liquidação do exercício de uma opção de índice é derivado dos preços de abertura dos títulos componentes, os investidores devem estar cientes de que o valor não pode ser reportado por várias horas após a abertura da negociação desses títulos. Uma série de níveis de índice atualizados podem ser relatados na e após a abertura antes que o valor de liquidação do exercício seja reportado. Poderia haver uma divergência substancial entre os níveis de índice relatados e o valor de liquidação reportado do exercício. Exercício americano versus europeu Embora os contratos de opção de equidade geralmente tenham apenas exercícios de estilo americano, as opções de índice podem ter estilo americano ou europeu. No caso de uma opção de estilo americano, o titular da opção tem o direito de exercê-la em qualquer dia útil antes da data de validade. O escritor de uma opção de estilo americano pode ser atribuído a qualquer momento, quando ou antes da opção expirar. A atribuição precoce nem sempre é previsível. Um investidor só pode exercer uma opção de estilo europeu durante um período especificado antes do vencimento. Esse período varia de acordo com diferentes classes de opções de índice. Do mesmo modo, o escritor de uma opção de estilo europeu só pode ser atribuído durante este período de exercício. Liquidação do exercício O valor do caixa recebido após o exercício de uma opção de índice ou no vencimento depende do valor de fechamento do índice subjacente em comparação com o preço de exercício da opção de índice. O montante das mãos em mudança de dinheiro é chamado de montante da liquidação do exercício. Esse valor é calculado como a diferença entre o preço de exercício da opção e o nível do índice subjacente reportado como seu valor de liquidação do exercício (em outras palavras, o valor intrínseco das opções e geralmente é multiplicado por 100. Esse cálculo se aplica se a opção é Exercido antes ou no vencimento. No caso de uma chamada, se o valor do índice subjacente for superior ao preço de exercício, o detentor poderá exercer a opção e receber o valor da liquidação do exercício. Por exemplo, com o valor de liquidação do índice reportado como 79.55, o titular de um contrato de chamada longa com um preço de exercício de 78 exercitaria e receberia 155 (79,55 - 78) x 100 155. O escritor da opção paga ao titular esse valor em dinheiro. No caso de uma colocação, se o subjacente O valor do índice está abaixo do preço de exercício, o titular pode exercer a opção e receber o valor da liquidação do exercício. Por exemplo, com o valor de liquidação do índice reportado como 74.88, o titular de um contrato de longo prazo com Um preço de exercício de 78 exercitaria e receberia 312 (78 - 74,88) x 100 312. O escritor da opção paga ao titular esse valor em dinheiro. Transações de fechamento Tal como acontece com as opções de equivalência patrimonial, um escritor de opções de índice que deseja fechar sua posição adquire um contrato com os mesmos termos no mercado. Para evitar a atribuição e as suas obrigações inerentes, o escritor da opção deve comprar este contrato antes do fechamento do mercado em qualquer dia para evitar a eventual notificação de cessão no próximo dia útil. Para fechar uma posição longa, o comprador de uma opção de índice pode vender o contrato no mercado ou exercê-lo se for lucrativo para fazê-lo. Patrocinadores oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca sobre as opções negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investmentervicestheocc). Cópia 1998-2017 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso contínuo constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.
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